WR

Föredrag: Statistiskt beroende och tunga svansar i försäkringsdata

Föredragshållare: Jonas Alm, som disputerade i matematisk statistik vid Chalmers tidigare i år.

Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24 Stockholm

Innehåll: I Solvens 2 avgörs solvenskapitalets storlek av fördelningen för ett bolags totala ettårsförlust. Tunga svansar på förlustfördelningar för enskilda försäkringsklasser och beroenden mellan försäkringsklasser påverkar fördelningen för den totala ettårsförlusten och därmed solvenskapitalkravet.

Utgångspunkten för föredraget är en analys av de årliga rapporter innehållande prediktioner om framtida skadeutbetalningar som svenska sakförsäkringsbolag skickat till Finansinspektionen. Ettårsförluster för de olika försäkringsklasserna konstrueras genom att följa bolagens prediktioner från rapport till rapport. Vi undersöker om det finns tecken på tunga svansar i förlustfördelningarna för de enskilda försäkringsklasserna, samt försöker utröna om det finns något statistisk beroende mellan förluster för olika försäkringsklasser. Resultaten finns publicerade i artikeln ”Signs of dependence and heavy tails in non-life insurance data” i Scandinavian Actuarial Journal.

Anmälan görs här

Fullständig kallelse finns här

Second exposure draft from AAE on ESAP2 European Standard of Actuarial Practice, se dokument nedan.

Detta är den andra exposure draften på en Europeisk Standard avseende hur Aktuariefunktionens rapport ska se ut, sänds nu ut på konsultation. Vi publicerar den här på hemsidan för att den ska bli känd i föreningen, för att starta en diskussion samt bereda er möjlighet att dra nytta av innehållet.

Kommentarer och synpunkter ska skickas till AAE senast den 4:e september. Någon formell remissgrupp finns inte formerad, men vi söker någon som kan hålla ihop ett remisssvar med våra synpunkter. Den som är intresserad, hör av dig till JanAke.Persson@se.pwc.com

Promulgation of 2nd exposure draft of ESAP2 to MAs 080615 final
2015 06 08 – ESAP2 Exposure Draft_clean
2015 06 08 – ESAP2 Exposure Draft tabular_clean

Kompetenskraven för diplomerad medlem genomgår vissa förändringar med anledning av de kommande reglerna från Finansinspektionen. Läs en sammanfattning här.

Föredrag:  Finansinspektionens undersökning om försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2

Föredragshållare: Per Jakobsson och Younes Elonq aktuarier på Finansinspektionen.

Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24 Stockholm

Innehåll:  Per och Younes presenterar Finansinspektionens undersökning om hur långt svenska försäkringsföretag har kommit förberedelserna för att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2-regelverket. Undersökningen genomfördes genom möten med utvalda försäkringsföretag. Nämligen fem livförsäkringsföretag och fem skadeförsäkringsföretag. Våra slutsatser visar att de undersökta företagen behöver göra mer i sina förberedelser inför det nya regelverket som träder i kraft den 1 januari 2016.

Anmälan görs här

Fullständig kallelse finns här

Name of speaker: Katrien Antonio
Title: Micro level stochastic loss reserving for general Insurance

Abstract: To meet future liabilities general insurance companies will set up reserves. Predicting future cash flows is essential in this process. The vast literature on (stochastic) loss reserving methods concentrates on data aggregated in run off triangles. However, a triangle is a summary of an underlying data set with the development of individual claims. We refer to this data set as micro level data. The talk will give an overview of our recent work on the analysis of such micro level data. We use detailed information of the time of occurrence of the claim, the delay between occurrence and reporting to the insurance company, the occurrences of payments and their sizes and the final settlement. Our model specifications are (semi)parametric. We calibrate the model to historical data and use it to project the future development of open claims. An out of sample prediction exercise shows that we obtain detailed and valuable reserve calculations. The talk ends with a discussion of ongoing research in this area, and a sketch of opportunities in the domain of disability Insurance.

Bland annat med anledning av Finansinspektionens nya föreskrifter FFFS 2014:7 har aktuarieföreningens utbildningsutskott reviderat kompetenskraven för medlemskap. Ändringarna gäller framförallt kraven för diplomerat medlemskap. Beslutet ska ses som ett inriktningsbeslut, det slutgiltiga beslutet kommer delvis bero på vad Finansinspektionen fastställer när det gäller krav på aktuariefunktionen i samband med Solvens II. Kompetenskraven avses börja gälla från 2016-01-01 och kan läsas via länken nedan.

Kompetenskrav 2015-04-29, inriktningsbeslut

Presentation av diplomarbeten sker måndagen 25 maj 2015 kl. 9:00 – 10:40 hos EY, Jakobsbergsgatan 24, föredragshållare:

Patrik Emanuelsson, ”Construction of rating territories for water-damage claims”

Fredrik Ehn, ”Risk measurement and consequent investment strategy for pensions in decumulation”

Kallelse återfinns här.

KTH genom Boualem Djehiche och Filip Lindskog organiserar en 1-dagars konferens med tema försäkringsmatematik den 11 maj.

Föredrag:  Räntemarknaden och försäkringsbolagen/ livbolagen – vart barkar det hän ?

Föredragshållare:  Håkan Frisén prognoschef på SEB och Otto Elmgart analytiker på Finansinspektionen med stor kunskap om större försäkringsbolag.

Håkan och Otto kommer att tala om vad som drivit räntemarknad och penningpolitik till det extrema läge där vi befinner oss idag och om vart det tar vägen sedan.

Du hittar den fullständiga kallelsen här.

European Actuarial Academy (EAA) anordnar i samarbete med Svenska Aktuarieföreningen ett seminarium i Stockholm den 28 och 29:e maj med rubriken “Modelling and Validating Mortality under Solvency II”. Mer information finns här samt på EAAs hemsida (obs att anmälan för 6 april ger lägre pris..):

https://actuarial-academy.com/