Medlemsmöte den 3 september 2015

Föredrag: Statistiskt beroende och tunga svansar i försäkringsdata

Föredragshållare: Jonas Alm, som disputerade i matematisk statistik vid Chalmers tidigare i år.

Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24 Stockholm

Innehåll: I Solvens 2 avgörs solvenskapitalets storlek av fördelningen för ett bolags totala ettårsförlust. Tunga svansar på förlustfördelningar för enskilda försäkringsklasser och beroenden mellan försäkringsklasser påverkar fördelningen för den totala ettårsförlusten och därmed solvenskapitalkravet.

Utgångspunkten för föredraget är en analys av de årliga rapporter innehållande prediktioner om framtida skadeutbetalningar som svenska sakförsäkringsbolag skickat till Finansinspektionen. Ettårsförluster för de olika försäkringsklasserna konstrueras genom att följa bolagens prediktioner från rapport till rapport. Vi undersöker om det finns tecken på tunga svansar i förlustfördelningarna för de enskilda försäkringsklasserna, samt försöker utröna om det finns något statistisk beroende mellan förluster för olika försäkringsklasser. Resultaten finns publicerade i artikeln ”Signs of dependence and heavy tails in non-life insurance data” i Scandinavian Actuarial Journal.

Anmälan görs här

Fullständig kallelse finns här