Verksamhetsåret 2013 är slut och vi är på väg att starta år 2014. Vi vill därför hälsa dig välkommen till årsmötet 2014 där vi ska genomföra sedvanliga årsmötesförhandlingar men också besluta om ett förslag till nya stadgar som vi hoppas ska finna årsmötets gillande. Sedan ska vi få njuta av Jesper Anderssons föredrag och för de som vill en god middag.
Kallelse till årsmötet hittar du här.
Årsmöteshandlingar hittar du här.
Informationsmöte 6 mars kring nya villkor för att få verka som ansvarig aktuarie. Representanter från Finansinspektionen inleder med att presentera förslaget. Därefter finns möjlighet för frågor och diskussion.
Tid: Torsdagen den 6 mars 2014 kl 16.30 – 18:00
Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3
Mer information om det nya förslaget återfinns här.
Anmälan görs här. Vid eventuella problem med länken kan anmälan även göras via Sören Kruse.
Föredrag om regressionsmodellering inom sjukförsäkring, av Björn Löfdahl
Tid: Tisdagen den 4 februari 2014 kl 17.00
Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86
I det här föredraget presenteras ett modelleringsramverk för insjuknande och avveckling inom sjukförsäkring, där grundbultarna är generaliserade linjära modeller och maximum likelihood-skattningar. Ramverket är särskilt konstruerat för att fånga upp variationer i insjuknande- och avvecklingssannolikheter över tiden, vilket också möjliggör prediktion eller simulering av framtida sjuklighet. Premier och reserver kan sedan beräknas utifrån predikterad sjuklighet för de kommande åren. En intern Solvency II-modell kan baseras på simulering av framtida sjuklighet, vilket möjliggör beräkningar av kapitalkrav och andra risker. Björn Löfdahl är doktorand vid KTH.
Nu är det dags igen för Aktuarieföreningens omåttligt populära After work.
Tid och plats: Torsdagen den 20:e februari på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, från kl. 17:30. Vi håller till vid ingången mot Humlegårdsgatan.
Även aktuarier som ännu inte är medlemmar i Svenska Aktuarieföreningen är välkomna. Sprid gärna ordet till dina kollegor!
Ingen anmälan krävs, det är bara att dyka upp! Kvällens tema är vinter. Dryck och tilltugg bekostas själv.
International Congress of Actuaries (ICA) 2014 hålls i Washington den 30:e mars till den 4:e april 2014. Här kan du läsa mer om ICA 2014.
Från årsskiftet byter den europeiska aktuarieorganisationen Groupe Consultatif, förkortat GC, namn till Actuarial Association of Europe, förkortat AAE. I samband med namnbytet lanseras en ny hemsida samt nya ambitioner.
Svenska Aktuarieföreningen är sedan länge medlemmar i AAE, tidigare GC, och har anslutit sig till dess standards, regler och praxis.
Du kan läsa GC/AAE:s pressrelease om namnbytet genom att klicka här.
Föredrag om regressionsmodellering inom sjukförsäkring, av Björn Löfdahl.
I det här föredraget presenteras ett modelleringsramverk för insjuknande och avveckling inom sjukförsäkring, där grundbultarna är generaliserade linjära modeller och maximum likelihood-skattningar. Ramverket är särskilt konstruerat för att fånga upp variationer i insjuknande- och avvecklingssannolikheter över tiden, vilket också möjliggör prediktion eller simulering av framtida sjuklighet. Premier och reserver kan sedan beräknas utifrån predikterad sjuklighet för de kommande åren. En intern Solvency II-modell kan baseras på simulering av framtida sjuklighet, vilket möjliggör beräkningar av kapitalkrav och andra risker. Björn Löfdahl är doktorand vid KTH.
Kallelse finns här.
Presentation av diplomarbeten sker fredagen 31 januari kl. 10:00 – 11:30 på Finansinspektionen, Brunnsgatan 3.
Kl 10:00: Jenny Areskogh
Undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata.
Kl 10:45: Andre Wong
Värdering av sjukaffär.
Föreningens medlemmar är välkomna att delta. Anmälan görs via föreningens bokningssystem på forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain. Vid eventuella problem kan anmälan göras direkt till Sören Kruse, soren.kruse@fi.se. Anmäl ert besök i receptionen senast kl. 9:55 resp. kl. 10:40.
Medlemsmöte den 10 december 2013
Föredrag om Effektiv aktuariell kommunikation av chefaktuarien på White Mountains och Sirius International Group, Jeffrey Davis
Tid : Tisdagen den 10 december 2013 kl 17.00
Plats: KPMG, Tegelbacken 4 – OBS , AVVIKANDE ADRESS FÖR DETTA MÖTE ! OBS
Inbjudna : Svenska Aktuarieföreningens och Svenska Försäkringsföreningens medlemmar samt aktuariestudenter.
Föredraget kommer att hållas på engelska.
Jeff besöker Sverige och ger oss ett unikt tillfälle att få ta del av hans breda erfarenhet. Till mötet bjuder vi också in aktuarie studenter och Svenska Försäkringsföreningens medlemmar då vi tror att föredraget är intressant för många, samtidigt som det ger större möjligheter att nätverka. I vanlig ordning kommer ordföranden att inleda medlemsmötet med ordinarie föreningsärenden. Kvällens föredrag kommer för de som vill att avslutas med en enkel måltid runt kl. 18.00.
Presentation Summary
Jeff will share his experiences communicating within complex organizations. From Board level discussions to presentations with rating agencies/regulators/investors to leading technical teams, all of which have included representatives from different cultures, Jeff has had to be very cognizant of his communication style to influence decisions. Jeff’s presentation will include what has worked and what has not worked.
Professional History Statement
Jeff Davis currently serves as the Chief Actuary for White Mountains Insurance Group and Sirius International Insurance Group, roles that he has held since 2008. In these positions, he oversees all reserving issues for White Mountains and Chairs the Sirius Group Risk Management Committee. Previously, Jeff was the Head of Central Reserving for Munich Re in Munich, Germany and the Chief Actuary of the Munich Re America. In 1998, Jeff earned his Fellowship in the Casualty Actuarial Society. In addition to having a Bachelor of Science degree from the University of Cincinnati and a Masters of Arts degree from the State University of New York, Jeff also is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder.
Förhandsanmälan och betalning till sammanträdet :
– Medlemmar i Aktuarieföreningen via länken: forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain
-Övriga anmäler sig genom mail till: Goran.Ronge@kpmg.se
Mötet är kostnadsfritt för alla. Måltiden kostar 100 kr för Aktuarieföreningens medlemmar och 150 kr för övriga som betalas kontant på plats.
Anmälan görs senast tisdagen den 3:e december. Vänligen var tydlig med kommentar om anmälan avser exklusive eller inklusive måltid och om vegetarisk kost önskas. Anmälan till måltiden är bindande.
Vid problem med elektronisk anmälan kontakta : Goran.Ronge@kpmg.se
Preliminära medlemsmöten inbokade framöver:
Björn Löfdahl (doktorand vid KTH), 4:e februari, om stokastisk modellering av sjukförsäkring.
Observera att detta föredrag och datum är preliminärt, i vanlig ordning kommer ett utskick i anslutning till medlemsmötet.
Medlemsmöte den 22 oktober
Föredrag om reservsättningsmetoder inom sakförsäkring.
Tid: Tisdagen den 22 oktober kl. 17.00
Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86
Stig Rosenlund, forskare inom matematisk statistik och tidigare aktuarie på Länsförsäkringar, presenterar sina egenutvecklade metoder för skadereservsättning och skattning av osäkerhet i reservprognoser inom skadeförsäkring. Metoderna benämns Reserve by Detailed Conditioning (RDC) respektive Bootstrapping Individual Claim Histories (BICH) och en artikel kring dessa metoder är publicerad i Astin Bulletin 2012:1.
RDC använder detaljerad skadeinfo för enskilda skador. Förutom segmentering efter exempelvis affärsgren används hittills utbetalt och fördröjning mellan inträffande och anmälan. BICH-jämförelser ger rätt intervallindelning av hittills utbetalt och anmälningsfördröjning, så att man undviker överparameterisering. Metoden ger en uppdelning på IBNR-reserv (för inträffade men ännu inte rapporterade skador) och RBNS-reserv (för rapporterade men ännu inte avslutade skador). RBNS-reserven är per skada och är därmed en statistisk reserv som kan ersätta skadereglerarreserven. Vissa andra statistiska reservsättningsmetoder använder bara betalningar på avslutade skador – exempelvis metoden PPCF (expected Payments Per Claim Finalized). Under vissa förutsättningar ger RDC en bättre skattning än exempelvis Chain-ladder.
BICH är en stokastisk metod där man drar enskilda avslutade historiska skador genom bootstrap-metodik för att simulera osäkerheten i reservskattningar, med relativt få modellantaganden. Metoden är inte bunden till en specifik reservsättningsmetod, och kan därmed användas för att jämföra medelkvadratfel för olika reservsättningsmetoder för val av bästa metod. I ett exempel som kommer att köras i realtid görs ett större antal skadedragningar. Metoden finns implementerad i det egenutvecklade aktuarieprogramspråket Rapp för reservsättningsmetoderna Chainladder, RDC och Schniepers metod.
Förhandsanmälan till sammanträdet görs till Hannah Reijs Richards via hannah.reijs.richards@skandia.se
Anmälan görs senast torsdagen den 17 oktober. Vänligen var tydlig med om anmälan avser exklusive eller inklusive måltid (100 kronor) och om vegetarisk kost önskas. Anmälan till måltiden är bindande.
Preliminära medlemsmöten inbokade framöver:
Jeffrey Davis (chefaktuarie på White Mountains och Sirius Group), 10:e december, om effektiv aktuariell kommunikation.
Björn Löfdahl (doktorand vid KTH), 4:e februari, om stokastisk modellering av sjukförsäkring.
Observera att dessa föredrag och datum är preliminära, i vanlig ordning kommer ett utskick i anslutning till medlemsmötet.