Medlemsmöte 26 November 2015

Föredrag: Inference in multiplicative pricing

Föredragshållare: Stig Rosenlund, forskare
inom matematisk statistik och tidigare aktuarie på Länsförsäkringar

Plats: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24 Stockholm, 17:00

Innehåll: Tariffanalys syftar till att hitta den bästa uppskattningen av riskpremien (förväntad skadekostnad) för att försäkra ett objekt under ett år. Den vanligaste formen av en tariff är en samling faktorer för olika argument (bakgrundsvariabler). Detta förutsätter en multiplikativ riskpremiestruktur. Två metoder kommer att jämföras, den klassiska MMT (Method of Marginal Totals) och den nyare Standard GLM, där skadeantalen antas Poissonfördelade och skadebeloppen antas vara Gammafördelade med en konstant variationskoefficient. Aktuariell praxis förutsätter normalt att Standard GLM är att föredra. Men det kommer att visas att av robusthetsskäl är MMT att föredra med tillräckligt många skador eller tillräckligt många argument. Detta beror på att riskpremiemultiplikativitet nästan aldrig kan vara sann med mer än ett argument. Vidare beskrivs den nya variansskattningsmetoden MVW för MMT, som förutsätter svagare antaganden än Standard GLM.

Stig berättar också om sin Indonesienresa kopplad till ämnet ovan under november 2014 och visar några bilder.

Anmälan görs här

Fullständig kallelse finns här