Möte 22/10 2013
Medlemsmöte den 22 oktober
Föredrag om reservsättningsmetoder inom sakförsäkring.
Tid: Tisdagen den 22 oktober kl. 17.00
Plats: Skandia, Lindhagensgatan 86
Stig Rosenlund, forskare inom matematisk statistik och tidigare aktuarie på Länsförsäkringar, presenterar sina egenutvecklade metoder för skadereservsättning och skattning av osäkerhet i reservprognoser inom skadeförsäkring. Metoderna benämns Reserve by Detailed Conditioning (RDC) respektive Bootstrapping Individual Claim Histories (BICH) och en artikel kring dessa metoder är publicerad i Astin Bulletin 2012:1.
RDC använder detaljerad skadeinfo för enskilda skador. Förutom segmentering efter exempelvis affärsgren används hittills utbetalt och fördröjning mellan inträffande och anmälan. BICH-jämförelser ger rätt intervallindelning av hittills utbetalt och anmälningsfördröjning, så att man undviker överparameterisering. Metoden ger en uppdelning på IBNR-reserv (för inträffade men ännu inte rapporterade skador) och RBNS-reserv (för rapporterade men ännu inte avslutade skador). RBNS-reserven är per skada och är därmed en statistisk reserv som kan ersätta skadereglerarreserven. Vissa andra statistiska reservsättningsmetoder använder bara betalningar på avslutade skador – exempelvis metoden PPCF (expected Payments Per Claim Finalized). Under vissa förutsättningar ger RDC en bättre skattning än exempelvis Chain-ladder.
BICH är en stokastisk metod där man drar enskilda avslutade historiska skador genom bootstrap-metodik för att simulera osäkerheten i reservskattningar, med relativt få modellantaganden. Metoden är inte bunden till en specifik reservsättningsmetod, och kan därmed användas för att jämföra medelkvadratfel för olika reservsättningsmetoder för val av bästa metod. I ett exempel som kommer att köras i realtid görs ett större antal skadedragningar. Metoden finns implementerad i det egenutvecklade aktuarieprogramspråket Rapp för reservsättningsmetoderna Chainladder, RDC och Schniepers metod.
Förhandsanmälan till sammanträdet görs till Hannah Reijs Richards via hannah.reijs.richards@skandia.se
Anmälan görs senast torsdagen den 17 oktober. Vänligen var tydlig med om anmälan avser exklusive eller inklusive måltid (100 kronor) och om vegetarisk kost önskas. Anmälan till måltiden är bindande.
Preliminära medlemsmöten inbokade framöver:
Jeffrey Davis (chefaktuarie på White Mountains och Sirius Group), 10:e december, om effektiv aktuariell kommunikation.
Björn Löfdahl (doktorand vid KTH), 4:e februari, om stokastisk modellering av sjukförsäkring.
Observera att dessa föredrag och datum är preliminära, i vanlig ordning kommer ett utskick i anslutning till medlemsmötet.