Möte 10/11 2010

Plats Trygg-Hansa kl 17.00

Föredrag av Jörgen Olsén: Hur vi skapade ett prissättningsverktyg för kapitalintensiv återförsäkring som uppfyller underwriters, lednings, kreditvärderings-instituts och inte minst aktuariers egna krav.

Abstract: Återförsäkring handlar väldigt mycket om risk och följdaktligen också om riskhantering och riskmodellering. Återförsäkring är därför i väldigt hög grad modelldrivet och direktbolagens portföljer analyseras på kors och tvärs med hjälp av diverse interna och externa modeller. För detta har vi utvecklat ett ramverk för att kontinuerligt kunna få en aktuell bild av vilken kumulrisk vi är utsatta för. Vi kommer att använda denna kunskap både för att styra underwritingen under kontraktsteckningsperioden och för att ge ledningen information om vårt aktuella kapitalbehov i verksamheten.