Medlemsmöte den 4:e februari

Föredrag om regressionsmodellering inom sjukförsäkring, av Björn Löfdahl.

I det här föredraget presenteras ett modelleringsramverk för insjuknande och avveckling inom sjukförsäkring, där grundbultarna är generaliserade linjära modeller och maximum likelihood-skattningar. Ramverket är särskilt konstruerat för att fånga upp variationer i insjuknande- och avvecklingssannolikheter över tiden, vilket också möjliggör prediktion eller simulering av framtida sjuklighet. Premier och reserver kan sedan beräknas utifrån predikterad sjuklighet för de kommande åren. En intern Solvency II-modell kan baseras på simulering av framtida sjuklighet, vilket möjliggör beräkningar av kapitalkrav och andra risker. Björn Löfdahl är doktorand vid KTH.

Kallelse finns här.